Содержание
В техническом анализе лишь несколько моментов сказаны о треугольниках, причём нет жестких ограничений в правилах — они лишь примерные, приблизительные. Трейдер, руководствующийся обычным техническим анализом, должен сам попытаться определить, является ли формирующаяся фигура треугольником. Однако если посмотреть на правила волнового анализа касательно треугольников, мы увидим ряд просчитанных и жестких правил, которые должны выполняться в 100% случаев. Если в формирующейся фигуре не выполняется хотя бы одно из них, значит, она не может быть треугольником. Также среди преимуществ волнового анализа можно выделить подробность описания волновых конструкций.
Это – один из наиболее известных, популярных и спорных методов волновой анализ в трейдингеа финансовых рынков. Математика для волнового анализа не играет решающего значения. Это иррациональная область анализа рынка, и здесь традиционным трейдерам приходится очень худо. В то же время, у знатоков рынка нет однозначного ответа на вопрос – что такое волновой анализ, научно обоснованный метод или субъективная оценка графика самим трейдером.
Волновая плоскость – это обычно горизонтальная коррекция, волна В формируется приблизительно такой же по величине, как и волна А. Мы помним, что начальный диагональник появляется только на месте волны 1 импульса или волны А зигзага. Мы видим, что такая цветовая идентификация облегчает удобство восприятия волн на графике. Мы можем сказать, например, что четвертая волна уровня Intermediate является зигзагом A-B-C. Использовать такую схему обозначений волновых уровней очень удобно на практике, однако она требует некоторого времени, чтобы к ней привыкнуть. Ниже, на рисунке 16, приведена полная схема обозначений волновых уровней или циклов.
Основы волновой теории Эллиотта
Если первая волна прошла с сильным растяжением, показав большую вложенность и аномальный для первой волны ценовой диапазон, то не стоит ожидать растяжения третьей и пятой волн. Импульсы с растянутой первой волной формируются в виде клина. Идентифицировать горизонтальный треугольник можно, соединив двумя линиями максимумы и минимумы паттерна, образующего треугольник. Все волны, из которых он состоит, являются обыкновенными зигзагами (каждый из них имеет трехволновую структуру).
Правила должны выполняться в 100% случаев, а указания – это лишь статистические закономерности. На этом мы заканчиваем рассмотрение волн, формирующихся в движущем стиле и приступаем к рассмотрению волн, формирующихся в коррекционном стиле. Такое выделение начального диагональника на графике очень удобно с точки зрения практики. Когда на графике отображено очень много цифр и букв, диагональник, выделенный линиями, сразу бросается в глаза и вносит ясность в картину рынка.
Попробуем разобраться и взвесить вероятности того или иного сценария. Данный обзор будет довольно большой, много обучающего материала по различным техникам. Я даже его помечу как «обучение» с примерами на реальном графике.
Сигналом к закрытию позиции может служить либо завершение пятой импульсной фазы, либо формирование противоположного тренда, согласно правилам формирования импульсной фигуры. Если этого не происходит, то возобновленный восходящий импульс определится уже только в третьей волне, когда она также поднимется выше начала волны C. Основой любого тренда является именно импульсная фаза тренда. Эллиот вывел несколько правил формирования импульсного волнового паттерна (фигуры, фазы).
А самая маленькая волна 2 состоит из трех подволн и является волной коррекционного стиля. Как на нем определить действующие и противодействующие волны? Во-первых, любой сложный боковой участок можно разделить на более простые части. В нашем примере мы разделили боковой участок на три части, проведя через вершины волн W и X вертикальные линии. Теперь уже, глядя на эти три части в отдельности, легко определить, какие волны здесь являются действующими, а какие волны являются противодействующими.
Лучше открыть все доступные исторические данные и определить, какая фигура с точки зрения волнового анализа сейчас формируется и насколько она была завершена. Этот индикатор широко популярен среди трейдеров во всём мире, его используют в рамках обычного технического анализа. Однако волновики научились применять этот индикатор для подтверждения волновой разметки. Например, Билл Вильямс предлагает использовать MACD с определенными параметрами в качестве вспомогательного инструмента для определения волн. Мы видим, что рынок прошёл точно по нашему плану, завершив формирование нисходящего зигзага — импульсной волной , построение которой мы успешно спрогнозировали, получив законную прибыль. Сделка на продажу была открыта на уровне верхней зелёной линии, а закрыта на уровне нижней зелёной линии.
Выводы: преимущества и недостатки волн Эллиотта
Но для правильного ведения волнового анализа нужно тщательно изучить все волновые модели, которые описали в своей книге Пректор и Фрост. Волновая теория Эллиотта – это системный каталог всех волн и паттернов. Стукалов и другие – все они внесли огромный вклад в развитие волновой теории и волнового анализа. Индикаторы волн Эллиотта применяют для подтверждения волновой разметки.
- В торговле по волнам важно знать следующие моменты.
- Согласно первому указанию, зигзаг является глубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду.
- Иначе вы будете больше сливать, нежели зарабатывать.
- Волна X всегда меньше по своей величине, чем волна W, а вот волна Y в редких случаях может быть усеченной.
Описывает перспективы и сложности волонового анализа. Волновой анализ может использоваться на различных таймфреймах. Однако наиболее точно этот тип анализа работает на крупных временных периодах, и в меньшей степени пригоден для самых младших таймфреймов (М1, М15). Критики теории указывают, что сторонники волн часто подгоняют фактические графики под шаблоны моделей, что неизбежно приведет к ошибкам в прогнозировании.
Волновая плоскость
Такой канал можно построить в любой программе по техническому анализу, так как это достаточно популярный инструмент. И третий вид плоскости, это сдвигающаяся волновая плоскость. В такой плоскости волна В больше волны А, а волна С меньше волны В, поэтому получается сдвигающаяся модель. Обычно такая модель формируется, когда на рынке сильны либо быки, либо медведи и они не дают сформироваться волне вбок, а сдвигают ее во время построения.
Мы знаем, что гистограмма MACD получается, как результат разницы между двумя скользящими средними с разными параметрами. В Elliott wave oscillator используются скользящие средние с параметрами 5 и 35. Когда вы отнесли волну к боковой либо к трендовой, остается лишь выбрать наиболее простой вариант разметки.
Эти соотношения мы можем увидеть в линиях Фибоначчи – это стандартный инструмент технического анализа терминала Metatrader. Волны в сторону тренда принято обозначать цифрами – 1, 2, 3, 4, 5, а коррекционные – буквами А, В, С. Основное, что следует понять, любой тренд движется пятью волнами в его сторону и тремя против. Каждая волна тренда может быть разложена на более мелкие пять волн на меньшем периоде, а каждая волна коррекции – на три волны, и так до бесконечности. Но так как память нисходящего тренда сильна, желающих продать еще очень много. Так что четвертая волна завершается и начинается пятая – последняя.
Коррекционные волны. Зигзаг
Во время процесса бифляции растут цены на биржевые товары, которые приобретаются в рамках основного долга, и, одновременно, снижаются цены на товары, преимущественно приобретенные в кредит. Профессионально совершать прибыльные сделки внутри дня с максимальной страховкой. Заходить в рынок на пиках ценового канала с минимальными издержками. Фигура перевёрнутая «Голова и плечи» с переходом на бычий тренд. Видно, что здесь тестирование пробитого уровня дало ложный прокол и отскок, который говорит о том, что сопротивление сильное, желающих продавать на этом уровне нет.
Но исходя из нее можно понять, как будет двигаться цена в ближайшем будущем, изучая то, что она уже нарисовала на графике. Но, как ни крути, а спекуляции – это когда чем сильнее цена падает, тем меньше желающих продавать. Так что наступает момент, когда и третья волна завершается. По мнению Эллиота, любое движение цены в любую сторону можно описать пятью волнами. Этот метод волнового анализа менее известен, но от этого не менее интересен.
Таким образом, мы подтвердили вышесказанное утверждение о том, что все действующие волны в этой модели являются движущими, а все противодействующие волны являются коррекционными. Обратим внимание, что начальная часть нашей фигуры, маленькие волны 1 и 2, является уменьшенной копией крупных волн и . Поэтому, подобно крупной волне , маленькая волна 1 также состоит из пяти еще более мелких подволн и должна быть подписана цифрами от одного до пяти. Однако, если весь участок, указанный на рисунке 9, объединить в одну волну, то какой волной он будет, действующей или противодействующей?
На 4-х https://lahore-airport.com/ ниже показаны 3 фрактала, третий из них сигнальный. Недостаток индикатора в том, что он забегает вперед, показывает метку до формирования третьей свечи. Основана на принципе фрактальной вложенности волн и применяется довольно часто. Этот цикл повторяется и встречается везде, на всех графиках, минутных и годовых. Сразу бросается в глаза вложенность волн друг в друга.
Как раз после такого «ступора» можно заняться волновым анализом. Да, в волновом анализе меньше чисел, зато больше тонких психологических аспектов. Волна 2 не должна пересекать нижнюю точку волны 1. ЦБТ проводит образовательные курсы с целью понимания и обучения инструментам финансового рынка.
Главная идея состоит в том, что поведение участников рынка можно описать простой, хорошо распознаваемой моделью. Графически ее изображают в виде волны – сначала наблюдается ценовой импульс, после чего противоположное движение (коррекция). Данный способ хорошо подойдет новичкам, так как позволяет свести к минимуму возможные потери. Во время первой восходящей волны следует воздержаться от активных действий до того момента, когда появится подтверждение трендового движения. Суть Волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между фазами импульса, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые корректируют тренд.
Принципы волнового анализа Эллиотта
Волновая методика удобна тем, что вам не нужно сверлить глазами монитор днями и ночами. Вы просто размечаете плановую секту, и ждете, когда начнет отработка. Более того, волновой анализ позволяет работать через отложенные ордера. Контроль в этом случае усиливается, а точность попадания почти не снижается. Стоит отметить, что Ральф Нельсон Эллиотт сосредоточил свою деятельность на изучении основ фондового рынка спустя несколько тяжелых лет болезни и увольнения с работы.
Волновой анализ и его применение в торговых стратегиях?
Однако волновой анализ содержит гораздо более подробное описание того, как устроены эти волны и где они могут появляться. Это свойство очень удобно использовать в трейдинге. Как и простой зигзаг, двойной зигзаг состоит из трех подволн, но на месте первой и третьей волны находятся не импульсы, а зигзаги. Поэтому в волновой формуле мы наблюдаем одни коррекционные волны.
В каждой типичной теории рынка имеют как недостатки, так и преимущества, но основная задача – сделать так, чтобы использовать только преимуществ. Частные трейдеры, которые торгуют, преимущественно, внутри дня, и имеют определенный опыт в данном виде анализа, стараются извлекать прибыль на каждой стадии развития волны. Автор теории, Ральф Эллиотт, предположил, что ценовые движения графика визуально напоминают волны. Классический волновой анализ форекс учитывает 5 последовательных волн трендового движения и 3 корректирующих (откатных) волны. Волны основного цикла могут быть разбиты на несколько частей, которые имеют такую же волновую структуру.
Однако разница с импульсом заключена в пятом правиле, согласно которому волна 4 всегда завершается между окончаниями волн 1 и 2. Схематично это правило продемонстрировано на рисунке 26. Создателем волнового анализа является Американский Финансист Ральф Нельсон Эллиотт.